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发布时间:2023-09-15 10:26:40
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中国对冲基金指数报告
截至2014年11月30日,好买•中国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI成分基金为275支,指数点位为2008.22点,与上月相比上涨4.93个百分点,表现弱于沪深300(3231.951, -53.05, -1.61%。 2014年11月成分基金月度算术平均收益为4.56%,最高和最低月报答率分别为17.81%和-7.61%,极差为25.42个百分点。收益稳定性方面,11月成分基金收益年化标准差为13.67%。11月份,有253支成分基金取得正收益,占比92.34%;共有106支基金战胜对冲基金指数,占比38.69%。
从最近一年来看,沪深300指数上涨15.17%,HCHFI上涨19.60%,私募指数领先市场4.43个百分点。本指数近一年最高和最低月报答率分别为5.90%和-2.89%,相差8.79个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.21%,Sortino比率为3.67。
截止11月底,HCHFI指数成分基金中存续期在两年及以上的阳光私募基金有225支,近两年算术平均收益率为57.36%。其中,224支成分私募近两年取得了正收益,占99.56%。此段区间内表现最好的是中域增值1期,两年累计上涨130.15%。新价值15期和丰煜一期分居二、三位,累计收益分别为125.21%和122.47%。
从短期数据来看,私募指数落后于市场;而从中长期来看,私募基金指数表现远超市场。
11月上中旬大盘震荡整理后,在下旬开始迅速上攻,接连突破整数关口,至月末达到2682.84点。至11月最后一周,大盘主导的格局正式形成,市场风格转换基本确立。11月沪深300收于2808.82点,全月上涨11.98%。截至2014年11月30日,好买•中国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI成分基金为275支,指数点位为2008.22点,与上月相比上涨4.93个百分点,表现弱于沪深300。
以下是好买•中国对冲基金指数基期以来与沪深300指数走势对比图,其中沪深300指数起始点调整为HCHFI的起始点位(1000点。
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2014-11-30 一、短期业绩表现(近一月
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2014年11月,共有275支阳光私募基金入选好买•中国对冲基金指数。成分基金月度算术平均收益为4.56%,最高和最低月报答率分别为17.81%和-7.61%,极差为25.42个百分点。收益稳定性方面,11月成分基金收益年化标准差为13.67%。11月份,有253支成分基金取得正收益,占比92.34%;共有106支基金战胜对冲基金指数,占比38.69%。 11月份收益排名前十的成分基金
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2014-11-30
二、中期业绩表现(近一年
从最近一年来看,沪深300指数上涨15.17%,HCHFI上涨19.60%,私募指数领先市场4.43个百分点。本指数近一年最高和最低月报答率分别为5.90%和-2.89%,相差8.79个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.21%,Sortino比率为3.67。