2020年(金融保险)国际金融计算题-
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（金融保险）国际金融计算题
第壹章习题：
计算远期汇率的原理：
(1远期汇水：“点数前小后大”→远期汇率升水 远期汇率＝即期汇率＋远期汇水
(2远期汇水:“点数前大后小”→远期汇率贴水 远期汇率＝即期汇率–远期汇水 举例说明：
即期汇率为:US$=DM1.7640/50 1个月期的远期汇水为:49/44 试求1个月期的远期汇率？
解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591 卖出价=1.7650-0.0044=1.7606 US$=DM1.7591/1.7606 例2 市场即期汇率为：£1＝US$1.6040/50 3个月期的远期汇水：64/80 试求3个月期的英镑对美元的远期汇率? 练习题1 伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为： 即期汇率：1.5305/15 1个月远期差价：20/30 2个月远期差价：60/70 6个月远期差价:130/150
求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率? 练习题2 纽约外汇市场上美元对德国马克： 即期汇率：1.8410/20 3个月期的远期差价：50/40 6个月期的远期差价:60/50 求3个月期、6个月期美元的远期汇率? 标价方法相同，交叉相除 标价方法不同，平行相乘 例如：
1.根据下面的银行报价回答问题： 美元/日元103.4/103.7 英镑/美元1.3040/1.3050 请问：
某进出口X公司要以英镑支付日元，那么该X公司以英镑买进日元的套汇价是多少？（134.83/135.32;134.83） 2.根据下面的汇价回答问题： 美元/日元153.40/50 美元/港元7.8010/20 请问：
某X公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？ （19.662/19.667;19.662）
练习
1.根据下面汇率：
美元/瑞典克朗6.9980/6.9986 美元/加拿大元1.2329/1.2359 请问: 某中加合资X公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？ （1加元=5.6623/5.6765克朗；5.6623） 2.假设汇率为： 美元/日元145.30/40 英镑/美元1.8485/95 请问: 某X公司要以日元买进英镑，汇率是多少？ （1英镑=268.59/268.92；268.92） 货币升值和贬值的幅度： 直接标价法
本币汇率变化＝(旧汇率新汇率－1100% 外汇汇率变化＝(新汇率旧汇率－1100% 间接标价法
本币汇率变化＝(新汇率旧汇率－1100% 外汇汇率变化＝(旧汇率新汇率－1100% 如果是正数表示本币或外汇升值；如果是负数表示本币或外汇贬值。 例如：
1998年9月10日，美元对日元的汇率为1美元等于134.115日元，2005年1月25日美元对日元的汇率为1美元等于104.075日元。 在这壹期间，日元对美元的汇率变化幅度为多少? 答：（134.115/104.075-1）×100%=28.86% 而美元对日元的汇率变化幅度为多少？ 答：（104.075/134.115-1）×100%=-22.40% 补充习题：
壹、壹外汇交易所的电脑屏幕显示如下： 币种 墨西哥比索
0 南非兰特
0 英镑
1.6320_35 40_34 105_95 6.1200_30425_445 1100_1200 0 190_170 1825_190即期
9.3850--8壹月
70_80 三月
210_215 六月
410_440 1.买入和卖出的直接报价是什么？
2.你是壹位顾客，想用英镑买入三个月远期的墨西哥比索，实际汇率是多少？ (1.6215×9.4060=15.2518 如何区分买入价和卖出价？
例如，某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下： 巴黎：USD1=FRF5.7505～5.7615 （银行买入美元价）（银行卖出美元价） 伦敦：GBP1=USD1.8870～1.8890
（银行卖出美元价）（银行买入美元价） 注意：从银行仍是客户的角度？哪种货币？ 第壹章习题：
1.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元（英镑兑美元，斜线“/ 