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发布时间：1714337804
优化问题建模举例
例1：组合投资问题：总金额1000万美圆的资
金，用于投资四种债券。已知
---------------------------------------------------------------------债券年收益率期望值/%年收益率最低值/%持续期/年债券11363债券2884债券312107债券41499
---------------------------------------------------------------------希望年收益率期望值达到最大，并且满足下列要求：
1）组合投资的年收益率最低值至少为8%；2）组合投资的平均持续期至多为6年（各债券的
投资百分比乘持续期，之和）；
3）任一债券的投资百分比至多为40%.怎样投资？
解：四种债券的投资金额是待定的决策变量，分别记为x1,x2,x3,x4；目标是年收益率期望值最大；题中的三条要求是约束条件。得下面优化模型：
max0.13x10.08x20 